Pranešimas dėl užduoties ataskaitų atsiuntimo termino

2013-12-07 21:52

Terminas, skirtas atsiųsti antros užduoties ataskaitą pratęsiamas iki 2013-12-09 (t.y. pridedama viena diena).


Laboratorinių darbų užduotys (2013)

2013-09-23 20:10

Pirma užduotis

Pasirinkite sezonišką laiko eilutę, kurioje būtų bent 50 stebėjimų (jei ketvirtiniai; jei mėnesiniai – bent 100 stebėjimų). Duomenys turi būti bent ketvirtiniai.

  1. Pavaizduokite duomenis grafiškai. Ar tai stacionari laiko eilutė? Jei nestacionari, tai kokio tipo nestacionarumas matomas? Pagrįskite. Koks modelis taikytinas šiai eilutei modeliuoti: multiplikatyvus ar adityvus? Ar reikalingos kokios nors transformacijos? Į kokius komponentus būtų prasminga išskaidyti laiko eilutę?
  2. Išskirkite trendą ir sezoninę dalį keliais būdais, rezultatus pavaizduokite grafiškai. Palyginkite gautą rezultatą (nepamirškite funkcijoje parinkti tinkamų parametrų), ir išrinktite geriausią variantą ir jį naudokite tolimesnėse užduoties dalyse:
    • stl()
    • filter()
    • decompose()
    • HoltWinters()
    • diff()
  3. Naudodami regresiją įvertinkite trendą. Išbrėžkite likučių (t.y. tai, kas lieka atėmus trendo įvertinį ir sezoninę dalį) autokoreliaciją, ir dalinę autokoreliaciją. Ar panašu į baltąjį triukšmą? Parinkite likučiams ARMA(p, q) modelį.
  4. Sukonstruokite tiriamai nusezonintai laiko eilutei prognozę metams į priekį.
  5. Patikrinkite savo modelį kryžminės patikros būdu (angl. out of sample), suskaičiuokite prognozės MAPE.
  6. Atlikite paklaidų analizę.
  7. Palyginkite savo modelio prognozių tikslumą, su modelio, gauto naudojant funkciją auto.arima(),  prognozėmis.

Antra užduotis

Pasirinkite kokią nors finansinę laiko eilutę (duomenys turi būti dieniniai arba savaitiniai), kuri apimtų bent 5 metų laikotarpį.

  1. Susidarykite grąžų laiko eilutę. Patikrinkite hipotezę, ar grąžų vidurkis lygus nuliui. Patikrinkite, ar pastovi jų dispersija.
  2. Kokie stilizuoti faktai būdingi jūsų tiriamiems duomenims?
  3. Sudarykite grąžoms ARMA-ARCH/GARCH modelį.

Bendra informacija apie seminarus (2013)

2013-09-05 22:53

Ekonometrija II seminaras.

2013-2014 m.m. rudens semestras.

Teoriją dėsto prof. R. Leipus.

Atsiskaitymo tvarka

Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.

Galutinio įvertinimo formulė:

GĮ = A*PR + (1-A)T

Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 4+ seminarus, 0.75 už 3, 0.5 už 2 ir tt). T – testo įvertinimas. Taip pat galimi papildomi taškai už vertingas pastabas ir „teisingus“ klausimus (tipiškai – po 0.1 tšk už vieną)

Literatūra

  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag New York, 2002.
  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Science+Business Media, 2006. 
  • N.H.Chan. Time Series Applications to Finance. John Wiley & Sons, 2002.
  • J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
  • R.S. Tsay. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 2010.
  • W.W.S. Wei. Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Pearson Education, 2006.
  • R. Leipus. Finansinės laiko eilutės. Vilnius, 2010.

Seminarų temos

Data Tema Žmonių sk.
2013-09-16 Trendo vertinimas 2
Trendo ir sezoninės dalies vertinimas ir eliminavimas 2-3
Stacionarumo tikrinimas 3
2013-09-30 AR ir MA procesai, jų savybės 2-3
ARMA(1, 1) procesas, ARMA bendras pavidalas, EACF 3
ARMA procesų vertinimas: DTM, PACF 3
2013-10-14 Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai 3
Sezoninis diferencijavimas. SARIMA modelis 2
Prognozavimas. Kryžminė patikra 3
Eksponentinis glodinimas 2
2013-10-28 [nebus]
2013-11-11 Spektrinė analizė 2-3
Finansinės laiko eilutės, VaR, pavyzdžiai 3
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos 3
Vertybinių popierių portfelio optimizavimas 3
2013-11-25 [perkelsim]
2013-12-09 Stilizuoti faktai 3
ARCH ir GARCH modeliai 3
Struktūrinių pokyčių testai 3
Hill’o įvertis 2

Jei visos temos užsipildys, ir dar bus norinčių atsiskaityti studentų, kuriems trūksta temų, padarysime seminarą sutartu laiku, greičiausiai 2013-11-28 dieną. Numatomos tokios pristatymų temos šiam papildomam seminarui:

Data Tema Žmonių sk.
2013-11-28 Neteisinga modelių specifikacija. Testai 2-3
Visrakčio (angl. jack-knife) metodas 3
Savirankos (angl. bootstrap)metodas 2

Studentų, darančių pristatymus, prašyčiau parašyti man iš anksto el. paštu (arba tiesiog palikti man savo el. pašto adresus), kad galėčiau atsiųsti metodinius nurodymus ir reikalavimus prezentacijai.

 


Bendra informacija apie Ekonometrijos 2 (Finansinių laiko eilučių ekonometrijos) laboratorinius darbus.

2013-09-05 22:31

Atsiskaitymo tvarka

Semestro eigoje reikės padaryti 2 užduotis. Kiekvienos jų vertė yra 1 taškas. Užduotims reikės paruošti ataskaitas, o vėliau tuos darbus apsiginti paskaitos metu. Rekomenduojama atsiskaitymo metu būti pasiruošus visą darbo aplinką, t.y. sutvarkytus duomenis ir kodą.

Darbus galima daryti poromis.

Ataskaitas atsiųsti iki:

  • 1 užduoties – iki 2013-10-27    24:00
  • 2 užduoties – iki 2013-12-08    24:00

Ataskaitų gynimas numatomas šiomis datomis laboratorinių užsiėmimų metu:

  • 1 užduoties lapkričio 4-5 d.
  • 2 užduoties gruodžio 16-17 d.

Literatūra

R. Lapinskas. Ekonometrija su kompiuteriu 2. Laikinės sekos. 2008.

R. Leipus. Finansinės laiko eilutės.

R Reference card


Statistikos įvado laboratorinių darbų turinys

2013-02-15 11:17

Supažindinimas su užduotims reikalinga medžiaga planuojamas tokiu laiku:

1 užduoties – Vasario 8 d., Vasario 15 d.

2 užduoties – Kovo 8 d., Kovo 15 d.

3 užduoties – Balandžio 5 d.,  Balandžio 12 d.

4 užduoties – Gegužės 10 d.

Likę užsiėmimai bus skirti tik atsiskaitymams ir konsultacijoms. Atsiskaityti bus galima ir aukščiau nurodytomis dienomis, jei lieka laiko.

 


Bendra informacija apie statistikos įvado laboratorinius darbus

2013-02-07 22:26

Užsiėmimų metu reikės atsiskaityti 4 lygiavertes užduotis iš šių temų:

  1. Duomenų nuskaitymas ir tvarkymas
  2. Duomenų pradinė analizė
  3. Duomenų grafinis vaizdavimas
  4. Hipotezių tikrinimas

Kiekviena užduotis yra verta 1 taško, surinkus 4 taškus, bus 2 balai prie galutinio įvertinimo (surinkus mažiau, bus proporcingai).

Užduotis bus galima atsiskaityti tik iš eilės. Per vieną užsiėmimą galima (mėginti) atsiskaityti tik vieną užduotį.

Savo užduotis studentai turės atlikti su savo duomenimis. Duomenis imti iš Eurostato. Eurostato duomenų bazėje yra 9 pagrindinės skiltys:

  • 1. General & regional statistics
  • 2. Economy &  finance
  • ….
  • 9. Science & technology

Kiekvienam studentui reikia rinktis iš tam tikros skilties, kuri skaičiuojama pagal formulę SPN mod 9 (čia SPN – studento pažymėjimo numeris). Jei gaunamas 0, reiktų rinktis 9 kategoriją. Duomenis reiktų man persiųsti el. paštu, ir po to, atsižvelgdama į duomenų struktūrą, suformuosiu ir atsiųsiu užduotis.

Pagrindinė literatūra:

  1. Lapinskas. Įvadas į statistiką su R. 2007.
  2. Lapinskas. Pats trumpiausias taikomosios statistikos kursas su R. 2010
  3. Trumpas R sakinių(komandų) sąrašas.
  4. Kurso puslapis Ututi tinkle.

Aktuali informacija apie atsiskaitymus

2012-12-06 15:06

Dėl antros užduoties atsiskaitymo

Antrą ekonometrijos II laboratorinių darbų užduotį visiems reikės atsiskaityti pas dėstytoją J. Frolovaitę. Tą bus galima padaryti gruodžio 12 d. (su sąlyga, kad užduoties ataskaita buvo išsiųsta bent 3 dienomis anksčiau) arba 19 d. (2 grupė nuo 14 val., 1 grupė – nuo 16 val.)

Dėl testo (tiems, kurie buvo mažiau nei 5 seminaruose)

Testą bus galima rašyti 19d. 18 val. (pas dėst. J. Frolovaitę). Žmonėms, kurie dalyvavo mažiau nei 5 seminaruose ir darė pristatymą, išsiųsiu pranešimus, kad jie laukiami rašyti testo.

Pliusai, kurie buvo surinkti per seminarus, bus pridėti prie laboratorinių darbų įvertinimo tiems, kas gavo maksimalų įvertinimą už pristatymą. 1 pliusas prideda 0.1 balo (lab. užduoties vertė yra 1 balas).


Pranešimas

2012-11-06 21:51

Šią savaitę dėstytoja J. Frolovaitė serga, todėl trečiadienį (2012-11-07) seminaro nebus. Jį planuojama sujungti su 2012-11-14 seminaru (t.y. 14 d. daryti abiejų seminarų pranešimus).

Pirmos laboratorinių darbų užduoties atsiskaitymas vyks, kaip ir planuota 2012-11-07 (visi atsiskaitinės pas mane), būsiu STSC nuo 14 val. (jei prireiks, atsiskaitymai tęsis seminaro laiku).


DUK apie ekonometrijos laboratorinių darbų 1 užduotį

2012-10-23 13:12

Kai kurie klausimai apie užduotis kartojasi, tai čia pateiksiu atsakymus į populiariausius:

K: Kaip lyginti rezultatus 2 užduoties dalyje?

A: Galima lyginti grafiškai ir sujungti su 3 dalimi. Galima lyginti likučius (pvz.: stl ar decompose funkcijų rezultatuose). Iš principo, tikslas yra įvertinti sezoną, ir po to duomenis nusezoninti tolimesniam tyrimui.

K: Kaip konstruoti prognozes?

A: Sukonstruoti prognozę sezoninei komponentei (paskutinis vertintas sezono periodas), ir pridėti prie likusių komponentų prognozės. Geriausia prognozuoti naudojant regresiją su ARMA paklaidomis.

K: Kaip lyginti dviejų prognozių tikslumą 8 dalyje?

A: Lyginti su faktiniais duomenimis. Sukonstruoti (savo modeliu ir automatiškai parinktu modeliu) prognozę paskutiniam turimam periodui savo duomenyse.


Laboratorinių darbų atsiskaitymo tvarka

2012-10-11 11:52

Reikia parašyti ataskaitą ir ją atsiųsti el. paštu. Taip pat pridėti veikiantį (užduočiai naudotą) R kodą bei duomenis, kad galima būtų patikrinti, kaip buvo daryta. Vėliau reikės ateiti ir apsiginti darbą laboratorinio užsiėmimo metu.

Užduotis galima daryti (ir atsiskaityti) poromis.

Pirmos užduoties ataskaitą atsiųsti iki spalio 31 d.

Pirmos užduoties gynimas numatomas lapkričio 6-7 d.

Antros užduoties ataskaitą atsiųsti iki gruodžio 12 d.

Antros užduoties gynimas numatomas gruodžio 18-19 d.

P.S. užduotis galima atsiskaityti ir anksčiau (laboratorinių užsiėmimų metu), su sąlyga, kad ataskaita buvo atsiųsta bent savaitė prieš atsiskaitymą.