2115995 | 10.31 |
2125018 | 10.17 |
2125025 | 10.17 |
2125099 | 10.17 |
2215960 | 10.10 |
2215962 | 10.10 |
2215963 | 10.10 |
2215967 | 10.31 |
2215969 | 10.10 |
2215972 | 10.17 |
2215975 | 10.17 |
2215977 | 10.24 |
2215979 | 10.17 |
2225033 | 10.24 |
2225035 | 10.10 |
2225037 | 10.17 |
2225044 | 10.31 |
2315971 | 10.10 |
2315972 | 10.17 |
2315973 | 10.17 |
2315974 | 10.31 |
2315975 | 10.17 |
2315976 | 10.24 |
2315977 | 10.10 |
2315978 | 10.17 |
2315979 | 10.17 |
2315980 | 10.24 |
2315981 | 10.31 |
2315982 | 10.10 |
2315983 | 10.10 |
2315984 | 10.31 |
2315985 | 10.24 |
2315986 | 10.31 |
2315987 | 10.31 |
2315988 | 10.17 |
2315989 | 10.24 |
2315990 | 10.24 |
2315991 | 10.24 |
2315992 | 10.24 |
2315993 | 10.31 |
2315994 | 10.24 |
2315995 | 10.10 |
2316433 | 10.10 |
2316434 | 10.24 |
2316435 | 10.31 |
2325039 | 10.24 |
2325041 | 10.10 |
2325042 | 10.17 |
2325043 | 10.31 |
2325044 | 10.10 |
2325046 | 10.24 |
2325048 | 10.31 |
2325049 | 10.10 |
2325122 | 10.10 |
2330235 | 10.10 |
2330236 | 10.17 |
2330237 | 10.31 |
2330242 | 10.10 |
On September 12th we will have an extra lecture on Parametric and Non-parametric Statistics with me (in place of lecture from prof. M. Radavičius) on 16:00 at auditorium 303 (Naugardukas st.).
After that we will move to computer class at Šaltinių st. and have a usual time for lab works at 18:00
Students will need to do a key project to get an assessment for lab works for the course “Parametric and Non-parametric statistical methods”
Goal of the key project:
Choose a paper which applies some of parametric and non-parametric statistics methods to solve an actual problem. Replicate and refine the research from that paper with generated data.
The scope of the project does not need to fully match the original paper, in can be adjusted.
The Final grade (50% of total grade of the course) will consist of:
Here is a list of suggested papers to replicate for a key project. Student can choose a different paper (not from the list) upon agreement with their teacher.
Students can do key projects in pairs. If a project is done by 2 students it will be reviewed by 2 colleagues.
The lab works plan:
09.05 – Info on assignments, Q&A
09.12 – Introduction to experimentation and current research in that area
09.19 – Consultations
09.26 – Consultations
10.03 – Consultations
10.10 – Proposals
10.17 – Proposals
10.24 – Proposals
10.31 – Proposals
11.07 – Consultations
11.14 – N\A
11.21 – Key project presentations
11.28 – Key project presentations
12.05 – Key project presentations
12.12- Key project presentations
12.19 – Key project presentations
A report on the key project should be emailed a week prior the defence date, so that it would give enough time for reviewers to prepare the reviews and teacher to get familiar with the content.
Next week, a schedule for proposals will be published.
http://www.statisticsjournal.lt/index.php/statisticsjournal/article/view/155
Finansų ekonometrijos laboratoriniai yra verti 40% galutinio įvertinimo, iš jų 10% yra už praktines užduotis (bus 2 užduotys), ir 30% už projektinį tiriamąjį darbą.
Užsiėmimų planas:
2018-02-07 Įvadas, susipažinimas su užduočių ir atsiskaitymo forma, sistema.
2018-02-21 Tyrimo temos pristatymas: Pristatyti planuojamo tyrimo temą, idėją, darbų planą.
2018-03-07 Užduočių atsiskaitymas
2018-03-21 Literatūros apžvalgos pristatymas
2018-04-04 Užduočių atsiskaitymas (pagal poreikį)
2018-04-18 Užduočių atsiskaitymas, konsultacija
2018-05-02 Tyrimo dalies pristatymas
2018-05-16 Konsultacija (pagal poreikį)
*2018-05-20 Galutinį savo darbo variantą atsiųsti el.paštu
2018-05-30 Darbų gynimas (privaloma dalyvauti)
Praktinės užduotys
Reikės pasiruošti ir kasėje atsiskaityti vieną iš užduočių. Užduotys bus iš knygos:
Tsay: Multivariate Time Series Analysis with R and Financial Applications.
Sąrašas uždavinių, kurie bus/gali būti atsikaityme:
1 Užduotis:
1.1
1.2
1.3
1.4
2.3
2.4
2.6
2.8
2.9
2 Užduotis:
3.3
3.4
3.5
3.6
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Užduočių vertė yra po 5% (iš viso 10%), straipsnio/projekto vertė yra 30%.
Duomenys:
https://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/mts/sp2013/
Savo projektinį darbą reikės apipavidalinti laikantis straipsnio formato.
Tarpinis atsiskaitymas (bent 1-2 užduoties dalys): 03.10 ir 03.24
Galutinis atsiskaitymas: 05.12 ir 05.26.
Pavyzdžių nagrinėjimas:
04.07 – ARMA modelio eilės parinkimas, trendo vertinimas, stacionarumo testai, likučių testai
04.28 – modelio kryžminė patikra
Nauja informacija pateikiama ir pavyzdžiai bus nagrinėjimi tokiomis datomis:
03.10 – 2 užd.
03.17 – 2 užd.
04.07 – 3 užd.
05.05 – 4 užd.
Likę užsiėmimai bus skirti atsiskaitymams ir konsultacijoms.
Užsiėmimų metu reikės atsiskaityti 4 lygiavertes užduotis iš šių temų:
Kiekviena užduotis yra verta 1 taško, surinkus 4 taškus, bus 2 balai prie galutinio įvertinimo (surinkus mažiau, bus proporcingai).
Užduotis bus galima atsiskaityti tik iš eilės. Per vieną užsiėmimą galima (mėginti) atsiskaityti tik vieną užduotį.
Savo užduotis studentai turės atlikti su savo duomenimis. Duomenis imti iš Eurostato. Eurostato duomenų bazėje yra 9 pagrindinės skiltys:
Kiekvienam studentui reikia rinktis iš tam tikros skilties, kuri skaičiuojama pagal formulę SPN2 mod 9 (čia SPN2 – studento pažymėjimo numerio 2 paskutiniai skaitmenys). Jei gaunamas 0, reiktų rinktis 9 kategoriją. Duomenis reiktų man persiųsti el. paštu, ir po to, atsižvelgdama į duomenų struktūrą, suformuosiu ir atsiųsiu individualias užduotis.
Pagrindinė literatūra:
Užduoties tikslas – ištirti turimą laiko eilutę ir sukonstruoti adekvatų modelį jai prognozuoti.
Kiekvienas studentas (ar dviejų studentų grupė) turi pasirinkti duomenis taip, kad pasirinktų rodiklių rūšys nesikartotų.
Siūlomos rodiklių rūšys/sritys:
Užduotis:
Susiraskite laiko eilutę, kuri apimtų bent 10 metų laikotarpį. Duomenys turi būti ketvirtiniai arba didesnio dažnio (jei duomenys itin didelio dažnio, apimamas laikotarpis gali būti ir mažesnis).
2 užduotis:
Pasirinkite finansinę laiko eilutę (akcijų ar obligacijų kainos, metalų, žaliavų kainos, valiutų kursai, išvestiniai indeksai). Duomenys turėtų būti dieniniai ir apimti bent 3 metų laikotarpį.
Apibendrinkite, ar jūsų modelis tinkamai įvertino riziką. (4 tšk.)