Jei su funkcija forecast nepavyksta sukonstruoti prognozių arima modeliui, gautam su funkcija arima iš stats paketo, reiktų modelį pervertinti su funkcija Arima (iš forecast paketo) ir tada prognozuoti. Klaida atsiranda dėl to, kad naujesnės forecast paketo versijos nesuderintos su arima funkcija.
Tie studentai, kurie antros užduoties ataskaitas atsiųs iki 2015-12-09, turės galimybę atsiskaityti 2015-12-16.
2015-12-23 numatomas atsiskaitymas visiems likusiems studentams.
Pirma užduotis
Pasirinkite sezonišką laiko eilutę, kurioje būtų bent 50 stebėjimų (jei ketvirtiniai; jei mėnesiniai – bent 100 stebėjimų).
Antra užduotis
Pasirinkite kokią nors finansinę laiko eilutę (duomenys turi būti dieniniai arba savaitiniai), kuri apimtų bent 5 metų laikotarpį.
Atsiskaitymo tvarka
Semestro eigoje reikės padaryti 2 lygiavertes užduotis. Užduotims reikės paruošti ataskaitas, o vėliau tuos darbus apsiginti paskaitos metu. Rekomenduojama atsiskaitymo metu būti pasiruošus visą darbo aplinką, t.y. sutvarkytus duomenis ir kodą.
Darbus galima daryti poromis.
Ataskaitas atsiųsti iki:
Ataskaitų gynimas numatomas šiomis datomis laboratorinių užsiėmimų metu:
Literatūra
R. Lapinskas. Ekonometrija su kompiuteriu 2. Laikinės sekos. 2008.
R. Leipus. Finansinės laiko eilutės.
Ekonometrija II seminaras.
2015-2016 m.m. rudens semestras.
Teoriją dėsto prof. R. Leipus.
Atsiskaitymo tvarka
Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.
Galutinio įvertinimo formulė:
GĮ = A*PR + (1-A)T
Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 4+ seminarus, 0.75 už 3, 0.5 už 2 ir tt). T – testo įvertinimas. Taip pat galimi papildomi taškai už vertingas pastabas ir „teisingus“ klausimus (tipiškai – po 0.1 tšk už vieną)
Literatūra
Seminarų temos
Data | Tema | Žmonių sk. |
2015-10-02 | Trendo vertinimas | 2 |
Trendo ir sezoninės dalies vertinimas ir eliminavimas | 2 | |
Stacionarumo tikrinimas | 2 | |
2015-10-16 | Neteisinga modelių specifikacija. Testai | 2 |
AR ir MA procesai, jų savybės | 2 | |
ARMA(1, 1) procesas, ARMA bendras pavidalas, EACF | 2 | |
2015-10-3o | ARMA procesų vertinimas: DTM, PACF | 3 |
Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai | 3 | |
Struktūrinių pokyčių testai | 3 | |
2015-11-13 | Prognozavimas. Kryžminė patikra | 3 |
Eksponentinis glodinimas | 2 | |
Spektrinė analizė | 2 | |
2015-11-27 | Savirankos (angl. bootstrap) metodas | 2 |
Finansinės laiko eilutės, VaR, pavyzdžiai | 2 | |
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos | 3 | |
2015-12-11 | Vertybinių popierių portfelio optimizavimas | 2 |
Stilizuoti faktai | 3 | |
ARCH ir GARCH modeliai | 2 | |
Hill’o įvertis | 2 |
Studentų, darančių pristatymus, prašyčiau parašyti man iš anksto el. paštu (arba tiesiog palikti man savo el. pašto adresus), kad galėčiau atsiųsti metodinius nurodymus ir reikalavimus prezentacijai.
Datos, kada bus pristatoma nauja medžiaga, yra šios:
2015-02-20 (apie 1 užd.)
2015-03-13 (apie 2 užd.)
2015-04-17 (apie 3 užd.)
2015-05-08 (apie 4 užd.)
Likę laboratoriniai užsiėmimai bus skirti konsultacijoms ir atsiskaitymams.
Užsiėmimų metu reikės atsiskaityti 4 lygiavertes užduotis iš šių temų:
Kiekviena užduotis yra verta 1 taško, surinkus 4 taškus, bus 2 balai prie galutinio įvertinimo (surinkus mažiau, bus proporcingai).
Užduotis bus galima atsiskaityti tik iš eilės. Per vieną užsiėmimą galima (mėginti) atsiskaityti tik vieną užduotį.
Savo užduotis studentai turės atlikti su savo duomenimis. Duomenis imti iš Eurostato. Eurostato duomenų bazėje yra 9 pagrindinės skiltys:
Kiekvienam studentui reikia rinktis iš tam tikros skilties, kuri skaičiuojama pagal formulę SPN2 mod 9 (čia SPN2 – studento pažymėjimo numerio 2 paskutiniai skaitmenys). Jei gaunamas 0, reiktų rinktis 9 kategoriją. Duomenis reiktų man persiųsti el. paštu, ir po to, atsižvelgdama į duomenų struktūrą, suformuosiu ir atsiųsiu užduotis.
Pagrindinė literatūra:
Antros laboratorinių darbų užduoties atsiskaitymas pirmai grupei perkeliamas į 2014-12-18 12 val. ITC.
Antrai grupei atsiskaitymas vyks kaip planuota: 2014-12-19 10:15.
Atsiskaitymo tvarka
Semestro eigoje reikės padaryti 2 lygiavertes užduotis. Užduotims reikės paruošti ataskaitas, o vėliau tuos darbus apsiginti paskaitos metu. Rekomenduojama atsiskaitymo metu būti pasiruošus visą darbo aplinką, t.y. sutvarkytus duomenis ir kodą.
Darbus galima daryti poromis.
Ataskaitas atsiųsti iki:
Ataskaitų gynimas numatomas šiomis datomis laboratorinių užsiėmimų metu:
Literatūra
R. Lapinskas. Ekonometrija su kompiuteriu 2. Laikinės sekos. 2008.
R. Leipus. Finansinės laiko eilutės.
Pirma užduotis
Pasirinkite sezonišką laiko eilutę, kurioje būtų bent 50 stebėjimų (jei ketvirtiniai; jei mėnesiniai – bent 100 stebėjimų).
Antra užduotis
Pasirinkite kokią nors finansinę laiko eilutę (duomenys turi būti dieniniai arba savaitiniai), kuri apimtų bent 5 metų laikotarpį.