Bendra informacija apie seminarus (2013)

2013-09-05 22:53

Ekonometrija II seminaras.

2013-2014 m.m. rudens semestras.

Teoriją dėsto prof. R. Leipus.

Atsiskaitymo tvarka

Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.

Galutinio įvertinimo formulė:

GĮ = A*PR + (1-A)T

Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 4+ seminarus, 0.75 už 3, 0.5 už 2 ir tt). T – testo įvertinimas. Taip pat galimi papildomi taškai už vertingas pastabas ir „teisingus“ klausimus (tipiškai – po 0.1 tšk už vieną)

Literatūra

  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag New York, 2002.
  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Science+Business Media, 2006. 
  • N.H.Chan. Time Series Applications to Finance. John Wiley & Sons, 2002.
  • J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
  • R.S. Tsay. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 2010.
  • W.W.S. Wei. Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Pearson Education, 2006.
  • R. Leipus. Finansinės laiko eilutės. Vilnius, 2010.

Seminarų temos

Data Tema Žmonių sk.
2013-09-16 Trendo vertinimas 2
Trendo ir sezoninės dalies vertinimas ir eliminavimas 2-3
Stacionarumo tikrinimas 3
2013-09-30 AR ir MA procesai, jų savybės 2-3
ARMA(1, 1) procesas, ARMA bendras pavidalas, EACF 3
ARMA procesų vertinimas: DTM, PACF 3
2013-10-14 Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai 3
Sezoninis diferencijavimas. SARIMA modelis 2
Prognozavimas. Kryžminė patikra 3
Eksponentinis glodinimas 2
2013-10-28 [nebus]
2013-11-11 Spektrinė analizė 2-3
Finansinės laiko eilutės, VaR, pavyzdžiai 3
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos 3
Vertybinių popierių portfelio optimizavimas 3
2013-11-25 [perkelsim]
2013-12-09 Stilizuoti faktai 3
ARCH ir GARCH modeliai 3
Struktūrinių pokyčių testai 3
Hill’o įvertis 2

Jei visos temos užsipildys, ir dar bus norinčių atsiskaityti studentų, kuriems trūksta temų, padarysime seminarą sutartu laiku, greičiausiai 2013-11-28 dieną. Numatomos tokios pristatymų temos šiam papildomam seminarui:

Data Tema Žmonių sk.
2013-11-28 Neteisinga modelių specifikacija. Testai 2-3
Visrakčio (angl. jack-knife) metodas 3
Savirankos (angl. bootstrap)metodas 2

Studentų, darančių pristatymus, prašyčiau parašyti man iš anksto el. paštu (arba tiesiog palikti man savo el. pašto adresus), kad galėčiau atsiųsti metodinius nurodymus ir reikalavimus prezentacijai.

 

Kategorijos: Ekonometrija 2, seminarai