Terminas, skirtas atsiųsti antros užduoties ataskaitą pratęsiamas iki 2013-12-09 (t.y. pridedama viena diena).
Pirma užduotis
Pasirinkite sezonišką laiko eilutę, kurioje būtų bent 50 stebėjimų (jei ketvirtiniai; jei mėnesiniai – bent 100 stebėjimų). Duomenys turi būti bent ketvirtiniai.
Antra užduotis
Pasirinkite kokią nors finansinę laiko eilutę (duomenys turi būti dieniniai arba savaitiniai), kuri apimtų bent 5 metų laikotarpį.
Ekonometrija II seminaras.
2013-2014 m.m. rudens semestras.
Teoriją dėsto prof. R. Leipus.
Atsiskaitymo tvarka
Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.
Galutinio įvertinimo formulė:
GĮ = A*PR + (1-A)T
Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 4+ seminarus, 0.75 už 3, 0.5 už 2 ir tt). T – testo įvertinimas. Taip pat galimi papildomi taškai už vertingas pastabas ir „teisingus“ klausimus (tipiškai – po 0.1 tšk už vieną)
Literatūra
Seminarų temos
| Data | Tema | Žmonių sk. |
| 2013-09-16 | Trendo vertinimas | 2 |
| Trendo ir sezoninės dalies vertinimas ir eliminavimas | 2-3 | |
| Stacionarumo tikrinimas | 3 | |
| 2013-09-30 | AR ir MA procesai, jų savybės | 2-3 |
| ARMA(1, 1) procesas, ARMA bendras pavidalas, EACF | 3 | |
| ARMA procesų vertinimas: DTM, PACF | 3 | |
| 2013-10-14 | Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai | 3 |
| Sezoninis diferencijavimas. SARIMA modelis | 2 | |
| Prognozavimas. Kryžminė patikra | 3 | |
| Eksponentinis glodinimas | 2 | |
| 2013-10-28 | [nebus] | |
| 2013-11-11 | Spektrinė analizė | 2-3 |
| Finansinės laiko eilutės, VaR, pavyzdžiai | 3 | |
| Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos | 3 | |
| Vertybinių popierių portfelio optimizavimas | 3 | |
| 2013-11-25 | [perkelsim] | |
| 2013-12-09 | Stilizuoti faktai | 3 |
| ARCH ir GARCH modeliai | 3 | |
| Struktūrinių pokyčių testai | 3 | |
| Hill’o įvertis | 2 |
Jei visos temos užsipildys, ir dar bus norinčių atsiskaityti studentų, kuriems trūksta temų, padarysime seminarą sutartu laiku, greičiausiai 2013-11-28 dieną. Numatomos tokios pristatymų temos šiam papildomam seminarui:
| Data | Tema | Žmonių sk. |
| 2013-11-28 | Neteisinga modelių specifikacija. Testai | 2-3 |
| Visrakčio (angl. jack-knife) metodas | 3 | |
| Savirankos (angl. bootstrap)metodas | 2 |
Studentų, darančių pristatymus, prašyčiau parašyti man iš anksto el. paštu (arba tiesiog palikti man savo el. pašto adresus), kad galėčiau atsiųsti metodinius nurodymus ir reikalavimus prezentacijai.
Atsiskaitymo tvarka
Semestro eigoje reikės padaryti 2 užduotis. Kiekvienos jų vertė yra 1 taškas. Užduotims reikės paruošti ataskaitas, o vėliau tuos darbus apsiginti paskaitos metu. Rekomenduojama atsiskaitymo metu būti pasiruošus visą darbo aplinką, t.y. sutvarkytus duomenis ir kodą.
Darbus galima daryti poromis.
Ataskaitas atsiųsti iki:
Ataskaitų gynimas numatomas šiomis datomis laboratorinių užsiėmimų metu:
Literatūra
R. Lapinskas. Ekonometrija su kompiuteriu 2. Laikinės sekos. 2008.
R. Leipus. Finansinės laiko eilutės.
Supažindinimas su užduotims reikalinga medžiaga planuojamas tokiu laiku:
1 užduoties – Vasario 8 d., Vasario 15 d.
2 užduoties – Kovo 8 d., Kovo 15 d.
3 užduoties – Balandžio 5 d., Balandžio 12 d.
4 užduoties – Gegužės 10 d.
Likę užsiėmimai bus skirti tik atsiskaitymams ir konsultacijoms. Atsiskaityti bus galima ir aukščiau nurodytomis dienomis, jei lieka laiko.
Užsiėmimų metu reikės atsiskaityti 4 lygiavertes užduotis iš šių temų:
Kiekviena užduotis yra verta 1 taško, surinkus 4 taškus, bus 2 balai prie galutinio įvertinimo (surinkus mažiau, bus proporcingai).
Užduotis bus galima atsiskaityti tik iš eilės. Per vieną užsiėmimą galima (mėginti) atsiskaityti tik vieną užduotį.
Savo užduotis studentai turės atlikti su savo duomenimis. Duomenis imti iš Eurostato. Eurostato duomenų bazėje yra 9 pagrindinės skiltys:
Kiekvienam studentui reikia rinktis iš tam tikros skilties, kuri skaičiuojama pagal formulę SPN mod 9 (čia SPN – studento pažymėjimo numeris). Jei gaunamas 0, reiktų rinktis 9 kategoriją. Duomenis reiktų man persiųsti el. paštu, ir po to, atsižvelgdama į duomenų struktūrą, suformuosiu ir atsiųsiu užduotis.
Pagrindinė literatūra:
Dėl antros užduoties atsiskaitymo
Antrą ekonometrijos II laboratorinių darbų užduotį visiems reikės atsiskaityti pas dėstytoją J. Frolovaitę. Tą bus galima padaryti gruodžio 12 d. (su sąlyga, kad užduoties ataskaita buvo išsiųsta bent 3 dienomis anksčiau) arba 19 d. (2 grupė nuo 14 val., 1 grupė – nuo 16 val.)
Dėl testo (tiems, kurie buvo mažiau nei 5 seminaruose)
Testą bus galima rašyti 19d. 18 val. (pas dėst. J. Frolovaitę). Žmonėms, kurie dalyvavo mažiau nei 5 seminaruose ir darė pristatymą, išsiųsiu pranešimus, kad jie laukiami rašyti testo.
Pliusai, kurie buvo surinkti per seminarus, bus pridėti prie laboratorinių darbų įvertinimo tiems, kas gavo maksimalų įvertinimą už pristatymą. 1 pliusas prideda 0.1 balo (lab. užduoties vertė yra 1 balas).
Šią savaitę dėstytoja J. Frolovaitė serga, todėl trečiadienį (2012-11-07) seminaro nebus. Jį planuojama sujungti su 2012-11-14 seminaru (t.y. 14 d. daryti abiejų seminarų pranešimus).
Pirmos laboratorinių darbų užduoties atsiskaitymas vyks, kaip ir planuota 2012-11-07 (visi atsiskaitinės pas mane), būsiu STSC nuo 14 val. (jei prireiks, atsiskaitymai tęsis seminaro laiku).
Kai kurie klausimai apie užduotis kartojasi, tai čia pateiksiu atsakymus į populiariausius:
K: Kaip lyginti rezultatus 2 užduoties dalyje?
A: Galima lyginti grafiškai ir sujungti su 3 dalimi. Galima lyginti likučius (pvz.: stl ar decompose funkcijų rezultatuose). Iš principo, tikslas yra įvertinti sezoną, ir po to duomenis nusezoninti tolimesniam tyrimui.
K: Kaip konstruoti prognozes?
A: Sukonstruoti prognozę sezoninei komponentei (paskutinis vertintas sezono periodas), ir pridėti prie likusių komponentų prognozės. Geriausia prognozuoti naudojant regresiją su ARMA paklaidomis.
K: Kaip lyginti dviejų prognozių tikslumą 8 dalyje?
A: Lyginti su faktiniais duomenimis. Sukonstruoti (savo modeliu ir automatiškai parinktu modeliu) prognozę paskutiniam turimam periodui savo duomenyse.
Reikia parašyti ataskaitą ir ją atsiųsti el. paštu. Taip pat pridėti veikiantį (užduočiai naudotą) R kodą bei duomenis, kad galima būtų patikrinti, kaip buvo daryta. Vėliau reikės ateiti ir apsiginti darbą laboratorinio užsiėmimo metu.
Užduotis galima daryti (ir atsiskaityti) poromis.
Pirmos užduoties ataskaitą atsiųsti iki spalio 31 d.
Pirmos užduoties gynimas numatomas lapkričio 6-7 d.
Antros užduoties ataskaitą atsiųsti iki gruodžio 12 d.
Antros užduoties gynimas numatomas gruodžio 18-19 d.
P.S. užduotis galima atsiskaityti ir anksčiau (laboratorinių užsiėmimų metu), su sąlyga, kad ataskaita buvo atsiųsta bent savaitė prieš atsiskaitymą.