Ekonometrija

DUK apie ekonometrijos laboratorinių darbų 1 užduotį

2012-10-23 13:12

Kai kurie klausimai apie užduotis kartojasi, tai čia pateiksiu atsakymus į populiariausius:

K: Kaip lyginti rezultatus 2 užduoties dalyje?

A: Galima lyginti grafiškai ir sujungti su 3 dalimi. Galima lyginti likučius (pvz.: stl ar decompose funkcijų rezultatuose). Iš principo, tikslas yra įvertinti sezoną, ir po to duomenis nusezoninti tolimesniam tyrimui.

K: Kaip konstruoti prognozes?

A: Sukonstruoti prognozę sezoninei komponentei (paskutinis vertintas sezono periodas), ir pridėti prie likusių komponentų prognozės. Geriausia prognozuoti naudojant regresiją su ARMA paklaidomis.

K: Kaip lyginti dviejų prognozių tikslumą 8 dalyje?

A: Lyginti su faktiniais duomenimis. Sukonstruoti (savo modeliu ir automatiškai parinktu modeliu) prognozę paskutiniam turimam periodui savo duomenyse.

Kategorijos: Ekonometrija 2, laboratoriniai

Laboratorinių darbų atsiskaitymo tvarka

2012-10-11 11:52

Reikia parašyti ataskaitą ir ją atsiųsti el. paštu. Taip pat pridėti veikiantį (užduočiai naudotą) R kodą bei duomenis, kad galima būtų patikrinti, kaip buvo daryta. Vėliau reikės ateiti ir apsiginti darbą laboratorinio užsiėmimo metu.

Užduotis galima daryti (ir atsiskaityti) poromis.

Pirmos užduoties ataskaitą atsiųsti iki spalio 31 d.

Pirmos užduoties gynimas numatomas lapkričio 6-7 d.

Antros užduoties ataskaitą atsiųsti iki gruodžio 12 d.

Antros užduoties gynimas numatomas gruodžio 18-19 d.

P.S. užduotis galima atsiskaityti ir anksčiau (laboratorinių užsiėmimų metu), su sąlyga, kad ataskaita buvo atsiųsta bent savaitė prieš atsiskaitymą.

Kategorijos: Ekonometrija 2, laboratoriniai

Seminarų temos

2012-09-25 18:30
2012-09-26 AR ir MA procesai ir jų savybės
ARMA bendras pavidalas, ARMA(1, 1) procesas, EACF
2012-10-03 ARMA modelių vertinimas didžiausio tikėtinumo metodu, PACF, pavyzdžiai
2012-10-17 Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai
Sezoninis diferencijavimas. SARIMA modelis
2012-10-24 Prognozavimas. Kryžminė patikra
2012-11-07 Eksponentinis glodinimas
Spektrinė analizė
2012-11-14 Finansinės laiko eilutės. VaR, pavyzdžiai
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos
2012-11-21 Stilizuoti faktai
2012-11-28 ARCH ir GARCH modeliai
2012-12-05 Struktūrinių pokyčių testai

Neteisinga modelių specifikacija. Testai.

 

Žymos: , | Kategorijos: Ekonometrija 2, seminarai
 Atnaujinta: 2012-11-30 10:31

Laboratorinių darbų užduotys

2012-09-17 23:31

Pirma užduotis

Pasirinkite sezonišką laiko eilutę, kurioje būtų bent 50 stebėjimų (jei ketvirtiniai; jei mėnesiniai – bent 100 stebėjimų). Duomenys turi būti bent ketvirtiniai.

  1. Pavaizduokite duomenis grafiškai. Ar tai stacionari laiko eilutė? Jei nestacionari, tai kokio tipo nestacionarumas matomas? Pagrįskite. Koks modelis taikytinas šiai eilutei modeliuoti: multiplikatyvus ar adityvus? Ar reikalingos kokios nors transformacijos? Į kokius komponentus būtų prasminga išskaidyti laiko eilutę?
  2. Išskirkite trendą ir sezoninę dalį keliais būdais ir palyginkite gautą rezultatą (nepamirškite funkcijoje parinkti tinkamų parametrų):
    • stl()
    • filter()
    • decompose()
    • HoltWinters()
    • diff()
  3. Pavaizduokite (2 dalies) rezultatus grafiškai. Išrinkite geriausią variantą.
  4. Naudodami regresiją įvertinkite trendą. Išbrėžkite likučių (t.y. tai, kas lieka atėmus trendo įvertinį ir sezoninę dalį) autokoreliaciją, ir dalinę autokoreliaciją. Ar panašu į baltąjį triukšmą? Parinkite likučiams ARMA(p, q) modelį.
  5. Sukonstruokite tiriamai laiko eilutei prognozę metams į priekį.
  6. Patikrinkite savo modelį kryžminės patikros būdu (angl. out of sample), suskaičiuokite prognozės MAPE.
  7. Atlikite paklaidų analizę.
  8. Palyginkite savo modelio prognozių tikslumą, su modelio, gauto naudojant funkciją auto.arima(),  prognozėmis.

Antra užduotis

Pasirinkite kokią nors finansinę laiko eilutę (duomenys turi būti dieniniai arba savaitiniai), kuri apimtų bent 5 metų laikotarpį.

  1. Susidarykite grąžų laiko eilutę. Patikrinkite hipotezę, ar grąžų vidurkis lygus nuliui. Patikrinkite, ar pastovi jų dispersija.
  2. Kokie stilizuoti faktai būdingi jūsų tiriamiems duomenims?
  3. Sudarykite grąžoms ARMA-ARCH/GARCH modelį.
Kategorijos: Ekonometrija 2, laboratoriniai

Laboratorinių darbų laikas 4 Ekonometrijos kurso 1 grupei

2012-09-14 11:47

Populiariu pageidavimu 2012-09-18 d. laboratorinis užsiėmimas vyks nuo 12 val. (STSC, 7 k.).

Žymos: | Kategorijos: Ekonometrija 2, laboratoriniai

Seminarų temos

2012-09-14 11:36

2012-09-12      Trendo ir sezoniškumo vertinimas ir eliminavimas

2012-09-19      Trendo vertinimas

  Stacionarumo testai

Žymos: , | Kategorijos: Ekonometrija 2, seminarai

Bendra informacija apie seminarus

2012-09-14 11:26

Ekonometrija II seminaras.

2012-2013 m.m. rudens semestras.

Teoriją dėsto prof. R. Leipus.

Atsiskaitymo tvarka

Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.

Galutinio įvertinimo formulė:

GĮ = A*PR + (1-A)T

Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 5+ seminarus, 0.8 už 4, 0.6 už 3 ir tt). T – testo įvertinimas.

Literatūra

  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag New York, 2002.
  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Science+Business Media, 2006. 
  • N.H.Chan. Time Series Applications to Finance. John Wiley & Sons, 2002.
  • J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
  • R.S. Tsay. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 2010.
  • W.W.S. Wei. Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Pearson Education, 2006.
  • R. Leipus. Finansinės laiko eilutės. Vilnius, 2010.
Kategorijos: Ekonometrija 2, seminarai

Bendra informacija apie Ekonometrijos 2 laboratorinius darbus

2012-09-10 22:38

Atsiskaitymo tvarka

Semestro eigoje reikės padaryti 2 užduotis. Kiekvienos jų vertė yra 1 taškas. Užduotims reikės paruošti ataskaitas, o vėliau tuos darbus apsiginti paskaitos metu.

Darbus galima daryti poromis.

Literatūra

R. Lapinskas. Ekonometrija su kompiuteriu 2. Laikinės sekos. 2008.

R. Leipus. Finansinės laiko eilutės.

R Reference card

Kategorijos: Ekonometrija 2, laboratoriniai
Kitas puslapis