Ekonometrija 2, seminarai

Bendra informacija apie Ekonometrijos II seminarus (2015)

2015-09-13 13:35

Ekonometrija II seminaras.

2015-2016 m.m. rudens semestras.

Teoriją dėsto prof. R. Leipus.

Atsiskaitymo tvarka

Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.

Galutinio įvertinimo formulė:

GĮ = A*PR + (1-A)T

Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 4+ seminarus, 0.75 už 3, 0.5 už 2 ir tt). T – testo įvertinimas. Taip pat galimi papildomi taškai už vertingas pastabas ir „teisingus“ klausimus (tipiškai – po 0.1 tšk už vieną)

Literatūra

  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag New York, 2002.
  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Science+Business Media, 2006. 
  • N.H.Chan. Time Series Applications to Finance. John Wiley & Sons, 2002.
  • J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
  • R.S. Tsay. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 2010.
  • W.W.S. Wei. Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Pearson Education, 2006.
  • R. Leipus. Finansinės laiko eilutės. Vilnius, 2010.

Seminarų temos

Data Tema Žmonių sk.
2015-10-02 Trendo vertinimas 2
Trendo ir sezoninės dalies vertinimas ir eliminavimas 2
Stacionarumo tikrinimas 2
2015-10-16 Neteisinga modelių specifikacija. Testai 2
AR ir MA procesai, jų savybės 2
ARMA(1, 1) procesas, ARMA bendras pavidalas, EACF 2
2015-10-3o ARMA procesų vertinimas: DTM, PACF 3
Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai 3
Struktūrinių pokyčių testai 3
2015-11-13 Prognozavimas. Kryžminė patikra 3
Eksponentinis glodinimas 2
Spektrinė analizė 2
2015-11-27 Savirankos (angl. bootstrap) metodas 2
Finansinės laiko eilutės, VaR, pavyzdžiai 2
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos 3
2015-12-11 Vertybinių popierių portfelio optimizavimas 2
Stilizuoti faktai 3
ARCH ir GARCH modeliai 2
Hill’o įvertis 2

Studentų, darančių pristatymus, prašyčiau parašyti man iš anksto el. paštu (arba tiesiog palikti man savo el. pašto adresus), kad galėčiau atsiųsti metodinius nurodymus ir reikalavimus prezentacijai.

Kategorijos: Ekonometrija, Ekonometrija 2, seminarai

Bendra informacija apie seminarus (2014)

2014-09-02 14:54

Ekonometrija II seminaras.

2014-2015 m.m. rudens semestras.

Teoriją dėsto prof. R. Leipus.

Atsiskaitymo tvarka

Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.

Galutinio įvertinimo formulė:

GĮ = A*PR + (1-A)T

Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 4+ seminarus, 0.75 už 3, 0.5 už 2 ir tt). T – testo įvertinimas. Taip pat galimi papildomi taškai už vertingas pastabas ir „teisingus“ klausimus (tipiškai – po 0.1 tšk už vieną)

Literatūra

  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag New York, 2002.
  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Science+Business Media, 2006. 
  • N.H.Chan. Time Series Applications to Finance. John Wiley & Sons, 2002.
  • J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
  • R.S. Tsay. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 2010.
  • W.W.S. Wei. Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Pearson Education, 2006.
  • R. Leipus. Finansinės laiko eilutės. Vilnius, 2010.

Seminarų temos

Data Tema Žmonių sk.
2014-09-18 Trendo vertinimas 2
Trendo ir sezoninės dalies vertinimas ir eliminavimas 2
Stacionarumo tikrinimas 2
2014-10-02 Neteisinga modelių specifikacija. Testai 2
AR ir MA procesai, jų savybės 2
ARMA(1, 1) procesas, ARMA bendras pavidalas, EACF 2
2014-10-16 ARMA procesų vertinimas: DTM, PACF 3
Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai 3
Sezoninis diferencijavimas. SARIMA modelis 2
2014-10-30 Prognozavimas. Kryžminė patikra 3
Eksponentinis glodinimas 2
Spektrinė analizė 2
2014-11-13 Savirankos (angl. bootstrap) metodas 2
Finansinės laiko eilutės, VaR, pavyzdžiai 2
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos 3
2014-11-27 Struktūrinių pokyčių testai 3
Hill’o įvertis 2
Vertybinių popierių portfelio optimizavimas 2
 2014-12-11 Stilizuoti faktai 3
ARCH ir GARCH modeliai 2

Studentų, darančių pristatymus, prašyčiau parašyti man iš anksto el. paštu (arba tiesiog palikti man savo el. pašto adresus), kad galėčiau atsiųsti metodinius nurodymus ir reikalavimus prezentacijai.

Kategorijos: Ekonometrija, Ekonometrija 2, seminarai

Pranešimas dėl testo

2013-12-10 08:59

Testas tiems, kad yra dalyvavę mažiau nei trijuose seminaruose bus rašomas 2013-12-10 12 val. 4 kompiuterių klasėje ITC (Šaltinių g.).

 

Kategorijos: Ekonometrija, Ekonometrija 2, seminarai
 Atnaujinta: 2014-02-17 08:46

Bendra informacija apie seminarus (2013)

2013-09-05 22:53

Ekonometrija II seminaras.

2013-2014 m.m. rudens semestras.

Teoriją dėsto prof. R. Leipus.

Atsiskaitymo tvarka

Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.

Galutinio įvertinimo formulė:

GĮ = A*PR + (1-A)T

Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 4+ seminarus, 0.75 už 3, 0.5 už 2 ir tt). T – testo įvertinimas. Taip pat galimi papildomi taškai už vertingas pastabas ir „teisingus“ klausimus (tipiškai – po 0.1 tšk už vieną)

Literatūra

  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag New York, 2002.
  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Science+Business Media, 2006. 
  • N.H.Chan. Time Series Applications to Finance. John Wiley & Sons, 2002.
  • J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
  • R.S. Tsay. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 2010.
  • W.W.S. Wei. Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Pearson Education, 2006.
  • R. Leipus. Finansinės laiko eilutės. Vilnius, 2010.

Seminarų temos

Data Tema Žmonių sk.
2013-09-16 Trendo vertinimas 2
Trendo ir sezoninės dalies vertinimas ir eliminavimas 2-3
Stacionarumo tikrinimas 3
2013-09-30 AR ir MA procesai, jų savybės 2-3
ARMA(1, 1) procesas, ARMA bendras pavidalas, EACF 3
ARMA procesų vertinimas: DTM, PACF 3
2013-10-14 Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai 3
Sezoninis diferencijavimas. SARIMA modelis 2
Prognozavimas. Kryžminė patikra 3
Eksponentinis glodinimas 2
2013-10-28 [nebus]
2013-11-11 Spektrinė analizė 2-3
Finansinės laiko eilutės, VaR, pavyzdžiai 3
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos 3
Vertybinių popierių portfelio optimizavimas 3
2013-11-25 [perkelsim]
2013-12-09 Stilizuoti faktai 3
ARCH ir GARCH modeliai 3
Struktūrinių pokyčių testai 3
Hill’o įvertis 2

Jei visos temos užsipildys, ir dar bus norinčių atsiskaityti studentų, kuriems trūksta temų, padarysime seminarą sutartu laiku, greičiausiai 2013-11-28 dieną. Numatomos tokios pristatymų temos šiam papildomam seminarui:

Data Tema Žmonių sk.
2013-11-28 Neteisinga modelių specifikacija. Testai 2-3
Visrakčio (angl. jack-knife) metodas 3
Savirankos (angl. bootstrap)metodas 2

Studentų, darančių pristatymus, prašyčiau parašyti man iš anksto el. paštu (arba tiesiog palikti man savo el. pašto adresus), kad galėčiau atsiųsti metodinius nurodymus ir reikalavimus prezentacijai.

 

Kategorijos: Ekonometrija 2, seminarai

Aktuali informacija apie atsiskaitymus

2012-12-06 15:06

Dėl antros užduoties atsiskaitymo

Antrą ekonometrijos II laboratorinių darbų užduotį visiems reikės atsiskaityti pas dėstytoją J. Frolovaitę. Tą bus galima padaryti gruodžio 12 d. (su sąlyga, kad užduoties ataskaita buvo išsiųsta bent 3 dienomis anksčiau) arba 19 d. (2 grupė nuo 14 val., 1 grupė – nuo 16 val.)

Dėl testo (tiems, kurie buvo mažiau nei 5 seminaruose)

Testą bus galima rašyti 19d. 18 val. (pas dėst. J. Frolovaitę). Žmonėms, kurie dalyvavo mažiau nei 5 seminaruose ir darė pristatymą, išsiųsiu pranešimus, kad jie laukiami rašyti testo.

Pliusai, kurie buvo surinkti per seminarus, bus pridėti prie laboratorinių darbų įvertinimo tiems, kas gavo maksimalų įvertinimą už pristatymą. 1 pliusas prideda 0.1 balo (lab. užduoties vertė yra 1 balas).

Kategorijos: Ekonometrija 2, laboratoriniai, Ekonometrija 2, seminarai

Pranešimas

2012-11-06 21:51

Šią savaitę dėstytoja J. Frolovaitė serga, todėl trečiadienį (2012-11-07) seminaro nebus. Jį planuojama sujungti su 2012-11-14 seminaru (t.y. 14 d. daryti abiejų seminarų pranešimus).

Pirmos laboratorinių darbų užduoties atsiskaitymas vyks, kaip ir planuota 2012-11-07 (visi atsiskaitinės pas mane), būsiu STSC nuo 14 val. (jei prireiks, atsiskaitymai tęsis seminaro laiku).

Žymos: | Kategorijos: Ekonometrija 2, laboratoriniai, Ekonometrija 2, seminarai

Seminarų temos

2012-09-25 18:30
2012-09-26 AR ir MA procesai ir jų savybės
ARMA bendras pavidalas, ARMA(1, 1) procesas, EACF
2012-10-03 ARMA modelių vertinimas didžiausio tikėtinumo metodu, PACF, pavyzdžiai
2012-10-17 Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai
Sezoninis diferencijavimas. SARIMA modelis
2012-10-24 Prognozavimas. Kryžminė patikra
2012-11-07 Eksponentinis glodinimas
Spektrinė analizė
2012-11-14 Finansinės laiko eilutės. VaR, pavyzdžiai
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos
2012-11-21 Stilizuoti faktai
2012-11-28 ARCH ir GARCH modeliai
2012-12-05 Struktūrinių pokyčių testai

Neteisinga modelių specifikacija. Testai.

 

Žymos: , | Kategorijos: Ekonometrija 2, seminarai
 Atnaujinta: 2012-11-30 10:31

Seminarų temos

2012-09-14 11:36

2012-09-12      Trendo ir sezoniškumo vertinimas ir eliminavimas

2012-09-19      Trendo vertinimas

  Stacionarumo testai

Žymos: , | Kategorijos: Ekonometrija 2, seminarai

Bendra informacija apie seminarus

2012-09-14 11:26

Ekonometrija II seminaras.

2012-2013 m.m. rudens semestras.

Teoriją dėsto prof. R. Leipus.

Atsiskaitymo tvarka

Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.

Galutinio įvertinimo formulė:

GĮ = A*PR + (1-A)T

Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 5+ seminarus, 0.8 už 4, 0.6 už 3 ir tt). T – testo įvertinimas.

Literatūra

  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag New York, 2002.
  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Science+Business Media, 2006. 
  • N.H.Chan. Time Series Applications to Finance. John Wiley & Sons, 2002.
  • J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
  • R.S. Tsay. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 2010.
  • W.W.S. Wei. Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Pearson Education, 2006.
  • R. Leipus. Finansinės laiko eilutės. Vilnius, 2010.
Kategorijos: Ekonometrija 2, seminarai