Ekonometrija 2, laboratoriniai
2014-09-11 17:22
Pirma užduotis
Pasirinkite sezonišką laiko eilutę, kurioje būtų bent 50 stebėjimų (jei ketvirtiniai; jei mėnesiniai – bent 100 stebėjimų).
- Pavaizduokite duomenis grafiškai. Ar tai stacionari laiko eilutė? Jei nestacionari, tai kokio tipo nestacionarumas matomas? Pagrįskite. Koks modelis taikytinas šiai eilutei modeliuoti: multiplikatyvus ar adityvus? Ar reikalingos kokios nors transformacijos? Į kokius komponentus būtų prasminga išskaidyti laiko eilutę?
- Išskirkite trendą ir sezoninę dalį keliais būdais, rezultatus pavaizduokite grafiškai; patikrinkite, ar gerai išskyrėte sezoną (pvz.: su auto.arima funkcija). Palyginkite gautą rezultatą (nepamirškite funkcijoje parinkti tinkamų parametrų), ir išrinktite geriausią variantą ir jį naudokite tolimesnėse užduoties dalyse:
- stl()
- filter()
- decompose()
- HoltWinters()
- diff() (tik trendo pašalinimui)
- Naudodami regresiją (nuo laiko ar kitos laiko eilutės) įvertinkite trendą. Išbrėžkite likučių (t.y. tai, kas lieka atėmus trendo įvertinį ir sezoninę dalį) autokoreliaciją, ir dalinę autokoreliaciją. Ar panašu į baltąjį triukšmą? Parinkite likučiams ARMA(p, q) modelį.
- Sukonstruokite tiriamai nusezonintai laiko eilutei prognozę metams į priekį.
- Patikrinkite savo modelį kryžminės patikros būdu (angl. out of sample), suskaičiuokite prognozės tikslumą kuriuo nors kritetijumi (pvz.: MAPE, MAE, RMSE…), ir pagrįskite, kodėl tokį pasirinkote.
- Atlikite paklaidų analizę.
- Palyginkite savo modelio prognozių tikslumą, su modelio, gauto naudojant funkciją auto.arima(), prognozėmis.
Antra užduotis
Pasirinkite kokią nors finansinę laiko eilutę (duomenys turi būti dieniniai arba savaitiniai), kuri apimtų bent 5 metų laikotarpį.
- Susidarykite grąžų laiko eilutę. Patikrinkite hipotezę, ar grąžų vidurkis lygus nuliui. Patikrinkite, ar pastovi jų dispersija.
- Kokie stilizuoti faktai būdingi jūsų tiriamiems duomenims?
- Sudarykite grąžoms ARMA-ARCH/GARCH modelį.
2013-12-07 21:52
Terminas, skirtas atsiųsti antros užduoties ataskaitą pratęsiamas iki 2013-12-09 (t.y. pridedama viena diena).
2013-09-23 20:10
Pirma užduotis
Pasirinkite sezonišką laiko eilutę, kurioje būtų bent 50 stebėjimų (jei ketvirtiniai; jei mėnesiniai – bent 100 stebėjimų). Duomenys turi būti bent ketvirtiniai.
- Pavaizduokite duomenis grafiškai. Ar tai stacionari laiko eilutė? Jei nestacionari, tai kokio tipo nestacionarumas matomas? Pagrįskite. Koks modelis taikytinas šiai eilutei modeliuoti: multiplikatyvus ar adityvus? Ar reikalingos kokios nors transformacijos? Į kokius komponentus būtų prasminga išskaidyti laiko eilutę?
- Išskirkite trendą ir sezoninę dalį keliais būdais, rezultatus pavaizduokite grafiškai. Palyginkite gautą rezultatą (nepamirškite funkcijoje parinkti tinkamų parametrų), ir išrinktite geriausią variantą ir jį naudokite tolimesnėse užduoties dalyse:
- stl()
- filter()
- decompose()
- HoltWinters()
- diff()
- Naudodami regresiją įvertinkite trendą. Išbrėžkite likučių (t.y. tai, kas lieka atėmus trendo įvertinį ir sezoninę dalį) autokoreliaciją, ir dalinę autokoreliaciją. Ar panašu į baltąjį triukšmą? Parinkite likučiams ARMA(p, q) modelį.
- Sukonstruokite tiriamai nusezonintai laiko eilutei prognozę metams į priekį.
- Patikrinkite savo modelį kryžminės patikros būdu (angl. out of sample), suskaičiuokite prognozės MAPE.
- Atlikite paklaidų analizę.
- Palyginkite savo modelio prognozių tikslumą, su modelio, gauto naudojant funkciją auto.arima(), prognozėmis.
Antra užduotis
Pasirinkite kokią nors finansinę laiko eilutę (duomenys turi būti dieniniai arba savaitiniai), kuri apimtų bent 5 metų laikotarpį.
- Susidarykite grąžų laiko eilutę. Patikrinkite hipotezę, ar grąžų vidurkis lygus nuliui. Patikrinkite, ar pastovi jų dispersija.
- Kokie stilizuoti faktai būdingi jūsų tiriamiems duomenims?
- Sudarykite grąžoms ARMA-ARCH/GARCH modelį.
2013-09-05 22:31
Atsiskaitymo tvarka
Semestro eigoje reikės padaryti 2 užduotis. Kiekvienos jų vertė yra 1 taškas. Užduotims reikės paruošti ataskaitas, o vėliau tuos darbus apsiginti paskaitos metu. Rekomenduojama atsiskaitymo metu būti pasiruošus visą darbo aplinką, t.y. sutvarkytus duomenis ir kodą.
Darbus galima daryti poromis.
Ataskaitas atsiųsti iki:
- 1 užduoties – iki 2013-10-27 24:00
- 2 užduoties – iki 2013-12-08 24:00
Ataskaitų gynimas numatomas šiomis datomis laboratorinių užsiėmimų metu:
- 1 užduoties lapkričio 4-5 d.
- 2 užduoties gruodžio 16-17 d.
Literatūra
R. Lapinskas. Ekonometrija su kompiuteriu 2. Laikinės sekos. 2008.
R. Leipus. Finansinės laiko eilutės.
R Reference card
2012-12-06 15:06
Dėl antros užduoties atsiskaitymo
Antrą ekonometrijos II laboratorinių darbų užduotį visiems reikės atsiskaityti pas dėstytoją J. Frolovaitę. Tą bus galima padaryti gruodžio 12 d. (su sąlyga, kad užduoties ataskaita buvo išsiųsta bent 3 dienomis anksčiau) arba 19 d. (2 grupė nuo 14 val., 1 grupė – nuo 16 val.)
Dėl testo (tiems, kurie buvo mažiau nei 5 seminaruose)
Testą bus galima rašyti 19d. 18 val. (pas dėst. J. Frolovaitę). Žmonėms, kurie dalyvavo mažiau nei 5 seminaruose ir darė pristatymą, išsiųsiu pranešimus, kad jie laukiami rašyti testo.
Pliusai, kurie buvo surinkti per seminarus, bus pridėti prie laboratorinių darbų įvertinimo tiems, kas gavo maksimalų įvertinimą už pristatymą. 1 pliusas prideda 0.1 balo (lab. užduoties vertė yra 1 balas).
2012-11-06 21:51
Šią savaitę dėstytoja J. Frolovaitė serga, todėl trečiadienį (2012-11-07) seminaro nebus. Jį planuojama sujungti su 2012-11-14 seminaru (t.y. 14 d. daryti abiejų seminarų pranešimus).
Pirmos laboratorinių darbų užduoties atsiskaitymas vyks, kaip ir planuota 2012-11-07 (visi atsiskaitinės pas mane), būsiu STSC nuo 14 val. (jei prireiks, atsiskaitymai tęsis seminaro laiku).
2012-10-23 13:12
Kai kurie klausimai apie užduotis kartojasi, tai čia pateiksiu atsakymus į populiariausius:
K: Kaip lyginti rezultatus 2 užduoties dalyje?
A: Galima lyginti grafiškai ir sujungti su 3 dalimi. Galima lyginti likučius (pvz.: stl ar decompose funkcijų rezultatuose). Iš principo, tikslas yra įvertinti sezoną, ir po to duomenis nusezoninti tolimesniam tyrimui.
K: Kaip konstruoti prognozes?
A: Sukonstruoti prognozę sezoninei komponentei (paskutinis vertintas sezono periodas), ir pridėti prie likusių komponentų prognozės. Geriausia prognozuoti naudojant regresiją su ARMA paklaidomis.
K: Kaip lyginti dviejų prognozių tikslumą 8 dalyje?
A: Lyginti su faktiniais duomenimis. Sukonstruoti (savo modeliu ir automatiškai parinktu modeliu) prognozę paskutiniam turimam periodui savo duomenyse.
2012-10-11 11:52
Reikia parašyti ataskaitą ir ją atsiųsti el. paštu. Taip pat pridėti veikiantį (užduočiai naudotą) R kodą bei duomenis, kad galima būtų patikrinti, kaip buvo daryta. Vėliau reikės ateiti ir apsiginti darbą laboratorinio užsiėmimo metu.
Užduotis galima daryti (ir atsiskaityti) poromis.
Pirmos užduoties ataskaitą atsiųsti iki spalio 31 d.
Pirmos užduoties gynimas numatomas lapkričio 6-7 d.
Antros užduoties ataskaitą atsiųsti iki gruodžio 12 d.
Antros užduoties gynimas numatomas gruodžio 18-19 d.
P.S. užduotis galima atsiskaityti ir anksčiau (laboratorinių užsiėmimų metu), su sąlyga, kad ataskaita buvo atsiųsta bent savaitė prieš atsiskaitymą.
2012-09-17 23:31
Pirma užduotis
Pasirinkite sezonišką laiko eilutę, kurioje būtų bent 50 stebėjimų (jei ketvirtiniai; jei mėnesiniai – bent 100 stebėjimų). Duomenys turi būti bent ketvirtiniai.
- Pavaizduokite duomenis grafiškai. Ar tai stacionari laiko eilutė? Jei nestacionari, tai kokio tipo nestacionarumas matomas? Pagrįskite. Koks modelis taikytinas šiai eilutei modeliuoti: multiplikatyvus ar adityvus? Ar reikalingos kokios nors transformacijos? Į kokius komponentus būtų prasminga išskaidyti laiko eilutę?
- Išskirkite trendą ir sezoninę dalį keliais būdais ir palyginkite gautą rezultatą (nepamirškite funkcijoje parinkti tinkamų parametrų):
- stl()
- filter()
- decompose()
- HoltWinters()
- diff()
- Pavaizduokite (2 dalies) rezultatus grafiškai. Išrinkite geriausią variantą.
- Naudodami regresiją įvertinkite trendą. Išbrėžkite likučių (t.y. tai, kas lieka atėmus trendo įvertinį ir sezoninę dalį) autokoreliaciją, ir dalinę autokoreliaciją. Ar panašu į baltąjį triukšmą? Parinkite likučiams ARMA(p, q) modelį.
- Sukonstruokite tiriamai laiko eilutei prognozę metams į priekį.
- Patikrinkite savo modelį kryžminės patikros būdu (angl. out of sample), suskaičiuokite prognozės MAPE.
- Atlikite paklaidų analizę.
- Palyginkite savo modelio prognozių tikslumą, su modelio, gauto naudojant funkciją auto.arima(), prognozėmis.
Antra užduotis
Pasirinkite kokią nors finansinę laiko eilutę (duomenys turi būti dieniniai arba savaitiniai), kuri apimtų bent 5 metų laikotarpį.
- Susidarykite grąžų laiko eilutę. Patikrinkite hipotezę, ar grąžų vidurkis lygus nuliui. Patikrinkite, ar pastovi jų dispersija.
- Kokie stilizuoti faktai būdingi jūsų tiriamiems duomenims?
- Sudarykite grąžoms ARMA-ARCH/GARCH modelį.
2012-09-14 11:47
Populiariu pageidavimu 2012-09-18 d. laboratorinis užsiėmimas vyks nuo 12 val. (STSC, 7 k.).