2013-09-05

Bendra informacija apie seminarus (2013)

Ekonometrija II seminaras.

2013-2014 m.m. rudens semestras.

Teoriją dėsto prof. R. Leipus.

Atsiskaitymo tvarka

Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.

Galutinio įvertinimo formulė:

GĮ = A*PR + (1-A)T

Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 4+ seminarus, 0.75 už 3, 0.5 už 2 ir tt). T – testo įvertinimas. Taip pat galimi papildomi taškai už vertingas pastabas ir „teisingus“ klausimus (tipiškai – po 0.1 tšk už vieną)

Literatūra

• P.J. Brockwell, R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag New York, 2002.
• P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Science+Business Media, 2006. 
• N.H.Chan. Time Series Applications to Finance. John Wiley & Sons, 2002.
• J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
• R.S. Tsay. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 2010.
• W.W.S. Wei. Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Pearson Education, 2006.
• R. Leipus. Finansinės laiko eilutės. Vilnius, 2010.

Seminarų temos

Data	Tema	Žmonių sk.
2013-09-16	Trendo vertinimas	2
	Trendo ir sezoninės dalies vertinimas ir eliminavimas	2-3
	Stacionarumo tikrinimas	3
2013-09-30	AR ir MA procesai, jų savybės	2-3
	ARMA(1, 1) procesas, ARMA bendras pavidalas, EACF	3
	ARMA procesų vertinimas: DTM, PACF	3
2013-10-14	Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai	3
	Sezoninis diferencijavimas. SARIMA modelis	2
	Prognozavimas. Kryžminė patikra	3
	Eksponentinis glodinimas	2
2013-10-28	[nebus]
2013-11-11	Spektrinė analizė	2-3
	Finansinės laiko eilutės, VaR, pavyzdžiai	3
	Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos	3
	Vertybinių popierių portfelio optimizavimas	3
2013-11-25	[perkelsim]
2013-12-09	Stilizuoti faktai	3
	ARCH ir GARCH modeliai	3
	Struktūrinių pokyčių testai	3
	Hill’o įvertis	2

Jei visos temos užsipildys, ir dar bus norinčių atsiskaityti studentų, kuriems trūksta temų, padarysime seminarą sutartu laiku, greičiausiai 2013-11-28 dieną. Numatomos tokios pristatymų temos šiam papildomam seminarui:

Data	Tema	Žmonių sk.
2013-11-28	Neteisinga modelių specifikacija. Testai	2-3
	Visrakčio (angl. jack-knife) metodas	3
	Savirankos (angl. bootstrap)metodas	2

Studentų, darančių pristatymus, prašyčiau parašyti man iš anksto el. paštu (arba tiesiog palikti man savo el. pašto adresus), kad galėčiau atsiųsti metodinius nurodymus ir reikalavimus prezentacijai.

 

---