Bendra informacija apie Ekonometrijos II seminarus (2015)

2015-09-13 13:35

Ekonometrija II seminaras.

2015-2016 m.m. rudens semestras.

Teoriją dėsto prof. R. Leipus.

Atsiskaitymo tvarka

Studentai turi padaryti žodinį pristatymą paskirta tema.

Galutinio įvertinimo formulė:

GĮ = A*PR + (1-A)T

Čia GĮ – Galutinis įvertinimas, PR – prezentacijos įvertinimas, A – dalyvavimo aktyvumo koeficientas (1 už 4+ seminarus, 0.75 už 3, 0.5 už 2 ir tt). T – testo įvertinimas. Taip pat galimi papildomi taškai už vertingas pastabas ir „teisingus“ klausimus (tipiškai – po 0.1 tšk už vieną)

Literatūra

  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Introduction to Time Series and Forecasting. Springer-Verlag New York, 2002.
  • P.J. Brockwell, R.A. Davis. Time Series: Theory and Methods. Springer Science+Business Media, 2006. 
  • N.H.Chan. Time Series Applications to Finance. John Wiley & Sons, 2002.
  • J. Hamilton. Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994.
  • R.S. Tsay. Analysis of Financial Time Series. John Wiley & Sons, 2010.
  • W.W.S. Wei. Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Pearson Education, 2006.
  • R. Leipus. Finansinės laiko eilutės. Vilnius, 2010.

Seminarų temos

Data Tema Žmonių sk.
2015-10-02 Trendo vertinimas 2
Trendo ir sezoninės dalies vertinimas ir eliminavimas 2
Stacionarumo tikrinimas 2
2015-10-16 Neteisinga modelių specifikacija. Testai 2
AR ir MA procesai, jų savybės 2
ARMA(1, 1) procesas, ARMA bendras pavidalas, EACF 2
2015-10-3o ARMA procesų vertinimas: DTM, PACF 3
Nestacionarūs atsitiktinio trendo procesai. ARIMA ir panašūs modeliai 3
Struktūrinių pokyčių testai 3
2015-11-13 Prognozavimas. Kryžminė patikra 3
Eksponentinis glodinimas 2
Spektrinė analizė 2
2015-11-27 Savirankos (angl. bootstrap) metodas 2
Finansinės laiko eilutės, VaR, pavyzdžiai 2
Finansinių laiko eilučių statistinės charakteristikos 3
2015-12-11 Vertybinių popierių portfelio optimizavimas 2
Stilizuoti faktai 3
ARCH ir GARCH modeliai 2
Hill’o įvertis 2

Studentų, darančių pristatymus, prašyčiau parašyti man iš anksto el. paštu (arba tiesiog palikti man savo el. pašto adresus), kad galėčiau atsiųsti metodinius nurodymus ir reikalavimus prezentacijai.

Kategorijos: Ekonometrija, Ekonometrija 2, seminarai