Financial Econometrics Modeling

[2019] Rudens semestras

2019-10-15 12:43

Namų darbai Nr. 4:  4.1; 4.2; 4.4; 7.1 (a) + (b) + (c)

Namų darbai Nr. 3:  3.7;   3.12;   3.15

Pranešimai:

Pirmųjų N.D. vertinimai paskelbti.

Vertinimai:

[VERTINIMAI_2019]

 

 


[2018] Rudens semestras

2018-09-25 15:47

Pranešimai:

Vertinimai paskelbti.

Vertinimai:

[VERTINIMAI_2018]

Reikalavimai namų darbų sprendimams

Užduočių sprendimų ataskaitas siųsti: andrius.buteikis@mif.vu.lt

Užduočių sprendimai turi būti atsiųsti dvejais formatais:

  • Ataskaita .pdf formatu.
  • Ataskaitos *.R arba *.Rmd (RMarkdown) failas. Faile turi būti pateikiami komentarai, kad būtų aišku, koks kodas ir kur naudojamas. Kode taip pat gali būti pateikiamos išvados ir komentarai. Tuo atveju, jei užduotis atliekama su RMarkdown – *.Rmd failas turi susikompiliuotas į pateiktosios ataskaitos *.pdf failą. Jeigu pateikiamas *.R failas, jo struktūra galėtų būti pvz.:

    • ## Užduotis 9.8
      <Kodas duomenų užkrovimui>
      ### (a)
      <Kodas (9.8) užduoties (a) dalies sprendimui>
      ### (b)
      <Kodas (9.8) užduoties (b) dalies sprendimui>
      ## Užduotis 9.9
      <Kodas duomenų užkrovimui>
      ir t.t.
  • Ataskaitos gali būti anglų arba lietuvių kalba.



Namų darbai

  • Sudaro 40% kaupiamojo balo.
  • Užduotys iš: Tsay, R.S. (2010)Analysis of Financial Time Series. 3rd Edition“, John Wiley & Sons, Hoboken. Atkreiptike dėmesį, kad užduotys turi būti iš trečiojo leidimo.
  • Duomenis galima rasti: http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/

Namų darbai  Nr. 1

Užduotys: (1.1), (1.2), (1.3).

(1.1) Užduotis: failas “d-3stocks9908.txt“:
P11 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/d-3stocks9908.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)

(1.2) Užduotis: failas “m-gm3dx7508.txt“:
P12 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/m-gm3dx7508.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)

(1.3) Užduotis: failas tas pats kaip ir (1.2).
P13 <- P12

Namų darbai  Nr. 2 (atsiųsti iki 2018-10-04 23:59)

Užduotys: (2.4); (2.5) + išnagrinėti |r_t|, (r_t)^2 koreliacijas bei Teiloro Efektą; (2.10)

(2.4) Užduotis: failas “m-deciles08.txt“:
P21 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/m-deciles08.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)

(2.5) Užduotis: failas “d-ibm3dx7008.txt“:
P22 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/d-ibm3dx7008.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)

+ Papildomai ištirti: |r_t| ir (r_t)^2 koreliacijas ir Taylor’o efektą.

(2.10) Užduotis: failai “w-Aaa.txt” ir “w-Baa.txt“:
P23A <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/w-Aaa.txt", as.is = TRUE, header = FALSE)
P23B <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/w-Baa.txt", as.is = TRUE, header = FALSE)

Namų darbai  Nr. 3 (atsiųsti iki 2018-10-18 23:59)

Užduotys: (3.5); (3.6); (3.12).

(3.5) Užduotis: failas “m-intc7308.txt“:
P31 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/m-intc7308.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)

(3.6) Užduotis: failas “m-mrk4608.txt“:
P32 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/m-mrk4608.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)

(3.12) Užduotis: failas “d-gmsp9908.txt“:
P33 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/d-gmsp9908.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)


Namų darbai  Nr. 4 (atsiųsti iki 2018-11-08 23:59)

Užduotys: (3.8); (4.1); (4.2).

(3.8) Užduotis: failas “m-gmsp5008.txt“:
P41 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/m-gmsp5008.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)

(4.1) Užduotis: failas “d-jnj9808.txt“:
P42 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/d-jnj9808.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)

(4.2) Užduotis: failas “m-ge2608.txt“:
P43 <- read.table("http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/fts3/m-ge2608.txt", as.is = TRUE, header = TRUE)