2013-10-11 09:52
-
Rekursinė formulė baigtinio laiko bankroto tikimybei kelių rizikų modelyje.
- Rekursinė formulė begalinio laiko bankroto tikimybei kelių rizikų modelyje.
- Asimptotinės formulės baigtinio laiko bankroto tikimybei Puasono kelių rizikų modelyje.
- Asimptotinės formulės bankroto tikimybei kelių rizikų atstatymo modelyje.
- Standartinio normaliojo skirstinio biografija ir perspektyvos.
- Paskolos negrąžinimo tikimybės skaičiavimas neturint blogos kreditavimo istorijos.
- Kredito įstaigos klientų reitingavimo sistemos vertinimas.
Pirmos keturios temos yra draudimo matematikos temos. Jomis rašant reikėtų nemažai programuoti. Penkta tema yra labai plati, jai daug medžiagos, galima padaryti nuo iki.
Šešta tema yra iš rizikos valdymo teorijos, jai medžiagos nėra itin daug. Su šia problema dažnai susiduria veiklą tik pradedančios kredito įstaigos. Septinta tema taip pat yra iš rizikos valdymo teorijos ir aktuali visoms kredito institucijoms siekiančios žinoti kaip veikia jų klientų reitingavimo sistema.
Visos temos yra iš tikimybių teorijos ir jos pritaikymų.